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银行和金融机构--银行和金融机构
已发表论文
2009-09-09 第2卷 第6期

编: 麻省理工学院斯隆管理学院金融学讲席教授,清华大学经管学院特聘教授。

执行主编: 杨之曙清华大学经济管理学院金融学副教授。


本期目录

银行利差多维度量及影响因素:基于中国银行业1998一2006年经验证据

赵旭 南京财经大学金融学院

银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究

潘松 中国人民银行支付结算司
魏先华 中国科学院研究生院
张敏 中国科学院中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所
宋洋 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所
陈敏 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所

基于信息融合的商业银行信用风险评估模型研究

郭英见 哈尔滨工业大学管理学院
吴冲 哈尔滨工业大学管理学院

Shibor定价理论模型研究及其应用

于建忠 中国社会科学院金融研究所
刘湘成中国社会科学院 中国农业银行总行资金营运部

制度错位与重建:对我国信托业问题的思考

廖强 中国社会科学院研究生院


论文摘要

银行利差多维度量及影响因素:基于中国银行业1998一2006年经验证据

赵旭南京财经大学金融学院

合理的银行利差有利于商业银行创新业务的发展和效率的提升,本文从多维视角 度量了银行利差,拓宽了传统意义_L银行存贷利差的含义,考虑了中间业务影响的会计利差和 反映市场势力的勒纳指数的边际利差,并对中国商业银行1998一2006年的利差进行了实证分 析。结果表明,我国银行利差基本处于一个适中且偏高的水平,并呈现上升态势,这不利于商 业银行业务结构的调整。对影响银行利差的主要因素分析表明,银行的风险管理对银行利差 影响不显著,国有银行机会成本与银行利差存在显著的正相关关系,宏观经济变量对银行利差 有一定的影响,中间业务和银行利差之间不具有因果关系。

银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究

潘松中国人民银行支付结算司
魏先华 中国科学院研究生院
张敏中国科学院中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所
宋洋中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所
陈敏中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所

本文研究了我国大额支付系统中银行间支付流与银行间同业拆借利率之间的关 系。实证结果表明大额支付系统中银行间支付流的变化水平对银行间同业拆借利率的条件均 值和条件方差都有显著的影响。随着法定存款准备金率的不断调高,银行间支付流与银行间 同业拆借利率之间的相关关系逐渐增强。

基于信息融合的商业银行信用风险评估模型研究

郭英见 哈尔滨工业大学管理学院
吴冲哈尔滨工业大学管理学院

用风险是我国商业银行运营过程中的主要风险,因此加强信用风险的有效评估 至关重要。本文借鉴多传感器信息融合综合评价的优势,建立了基于BP神经网络、支持向量 机和DS证据理论基础上的信用风险评估模型。通过采用国内某商业银行的数据,利用本模 型,BP网络和支持向量机三者做了相应的验证,研究结果表明,该模型相对传统的BP网络和 支持向量机的评估模型,能得出较优的评估结果。本文的研究结论对于丰富我国商业银行的 信用风险评估体系和加强风险管理具有重要意义。

Shibor定价理论模型研究及其应用

于建忠 中国社会科学院金融研究所
刘湘成中国社会科学院 中国农业银行总行资金营运部

作为中国的“Libor",上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对于利率市场化进 程有重要意义。自推出以来不到两年的时间里,其基准性地位基本得到确立。但是,由于Shibor定价缺乏理论模型和实践经验的指导,报价.随意性较大,导致商业银行Shibor定价能力弱和报价基准性差,制约了Shibor基准的公正性和应用价值。本文通过分析Shibor的运行机理,运用数理方法提出了一种可用的Shibor定价模型,并通过实际数据对模型进行了检验、分析和修正。

制度错位与重建:对我国信托业问题的思考

廖强 中国社会科学院研究生院

本文从金融机构的特许权价值及其对股东、管理层风险承担行为的影响角度出 发,解释了经营制度错位对我国信托业困境所产生的基础性作用,并进而分析了当前我国信托 业制度中依然存在的不足。在此基础上,本文借鉴美国信托业经营制度的历史演进过程,指出 了创造和维护信托业的特许权价值是进一步完善我国信托业经营规则的必由之路。


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