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银行和金融机构--银行和金融机构
工作论文
2010-10-12 第3卷 第6期

编: 麻省理工学院斯隆管理学院金融学讲席教授,清华大学经管学院特聘教授。

执行主编: 杨之曙清华大学经济管理学院金融学副教授。


本期目录

中国基金托管法律制度的功能分析

隋平 湘潭大学法学院

商业银行盈利能力等若干指标与效率之间关系 -----基于14家上市银行07年至09年相关数据的实证分析

沙浩 山东大学经济学院

商业银行中小企业信贷担保品问题研究

赵艳 合肥工业大学管理学院
张晨 合肥工业大学管理学院

银行信贷市场的信息不对称与抵押

尹志超 西南财经大学金融学院

基于GCRM模型的经济资本测度和贷款定价研究

杨继光 招商银行博士后科研工作站


论文摘要

中国基金托管法律制度的功能分析

隋平湘潭大学法学院

在基金管理治理中,需要设立相应的制度以平衡基金管理人与基金份额持有人之间的信息不对称。作为重要制度之一的基金托管制度,其制度的完善在于确保基金托人具有相应的信息能力,以使得其能够有充分的信息来发现基金管理人的不端行为,以保障基金份额持有人的利益。基金托管人制度的目的在于,聘请具有一定信息能力的独立第三方来监督基金管理人(基金公司)运作管理,以此来防止和制止基金管理人损害投资人利益的机会主义行为。就中国现行的基金托管人制度来说,在功能上还存在着很多的缺陷和不足。

商业银行盈利能力等若干指标与效率之间关系 -----基于14家上市银行07年至09年相关数据的实证分析

沙浩山东大学经济学院

本文运用DEA 方法对我国商业银行效率进行了估计,并利用计量方法对影响银行效率的若干因素进行了经验分析,结果表明银行的盈利能力与效率之间存在正相关关系,代理成本的减少有利于提高效率,部分规模较大的商业银行出现规模报酬递减,国有商业银行效率低于股份制商业银行。

商业银行中小企业信贷担保品问题研究

赵艳合肥工业大学管理学院
张晨合肥工业大学管理学院

中小企业在国民经济中占有重要的地位和作用,但是他们从银行获得的贷款却与其在国民经济中的 地位不相称。银行为了规避信贷风险,通常提供担保贷款,而中小企业规模小,符合银行信贷担保的 不动产少,动产却相对比较多。如果创新担保品,采用动产做担保品实现中小企业直接信贷,就能够 为中小企业因缺乏不动产贷不到款的问题找到一条途径。论文从分析银行中小企业信贷发展的现状和 银行中小企业信贷存在的问题入手,针对存在的问题从信息经济学角度进行分析,剖析了我国担保品 不足的原因,借鉴国外对担保品的规定,提出了创新我国信贷担保品,采用动产进行担保的对策建议。

银行信贷市场的信息不对称与抵押

尹志超 西南财经大学金融学院

本课题运用某国有银行省分行的企业借款信息,采用线性概率模型和非线性Logit 模型,运用截面数据和面板数据的估计方法,研究了在银行信贷管理中抵押的作用。我们发 现,抵押对贷款违约率具有显著的正向影响;抵押对利率也具有显著的正向影响。我们的结 果支持道德风险模型的预测,即差客户提供抵押,利率的风险溢价也较高;差客户违约率就 较高。因此,在我国的信贷市场上如何防范道德风险是贷款合约设计的一个重要问题。

基于GCRM模型的经济资本测度和贷款定价研究

杨继光 招商银行博士后科研工作站

GCRM模型与ASRF模型相比,能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量,而现有文献对GCRM模型中资产的到期收益率没有给出明确的刻画,本文则通过假设资产的到期收益率与其信用风险的经济资本相关,得出了基于GCRM模型的信用风险经济资本测度和贷款定价方法,它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率,以及商业银行的风险偏好(目标支付概率)和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响,为商业银行相关领域的决策提供了参考。


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