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银行和金融机构--风险管理
工作论文
2012-12-13 第5卷 第2期

编: 麻省理工学院斯隆管理学院金融学讲席教授,清华大学经管学院特聘教授。

执行主编: 杨之曙清华大学经济管理学院金融学副教授。


本期目录

我国商业银行风险管理的现状、问题和完善

顾炜宇 中央财经大学经济学院

金融供应链系统:商业银行群态决策下信用风险测度的新模式研究(第二届博士生论坛)

徐世长 中山大学岭南学院

主权信用评级的研究综述

余垠 上海经济管理学院

人民币国际化进程中的金融风险预警体系:一个分析框架

李善燊 西安交通大学经济与金融学院
沈悦 西安交通大学经济与金融学院
董鹏刚 西安交通大学经济与金融学院


论文摘要

我国商业银行风险管理的现状、问题和完善

顾炜宇 中央财经大学经济学院

风险管理已经成为商业银行的核心能力,可以说没有好的风险管理,就没有银行的可持续发展,也就没有好的银行。本文从商业银行风险及风险管理的内涵、特点出发,剖析了我国商业银行风险管理的问题,进而系统地提出了我国商业银行全面风险管理体系构建的思路、原则和框架,以为我国商业银行风险管理能力提升提供指导。

金融供应链系统:商业银行群态决策下信用风险测度的新模式研究(第二届博士生论坛)

徐世长 中山大学岭南学院

本文首次探讨了基于金融供应链模式下,商业银行的信用风险评价机制。通过选取以上海汽车为核心企业的89家关联中小企业数据,运用主成分logistic回归方法结合传统银行信用评价方法建立风险评价组合模型,并比较分析供应链金融模式与传统银行授信模式的中小企业授信概率之间的差异,为商业银行对中小企业的融资和信用风险评定提供参考。研究得出:传统银行授信模式受到财务指标、市场风险、是否关联交易等静态硬性指标的约束,选择对中小企业实施信贷配给,供应链金融模式下,构建包括交易方式、交易商品的价值、质物变现能力、交易双方的合作情况等变量,有效地提升了中小企业的信用等级和交易中的谈判地位,有利于降低商业银行的信用风险

主权信用评级的研究综述

余垠上海经济管理学院

从主权评级的影响因素,主权评级对金融市场的影响,评级机构的行为,评级机构监管,主权评级与金融安全方面等五个方面梳理了近年来国内外对主权信用评级的研究文献,并提出了未来可能的研究方向与研究内容。

人民币国际化进程中的金融风险预警体系:一个分析框架

李善燊 西安交通大学经济与金融学院
沈悦西安交通大学经济与金融学院
董鹏刚 西安交通大学经济与金融学院

当前世界货币体系的危机和变革蕴含着巨大的风险和不确定性,建立一套人民币国际化进程中的金融风险预警体系是现阶段防范我国系统性金融风险和维护金融稳定的必要工作。本文在分析和识别人民币国际化进程中的金融风险与传导机理基础上,设置了一套风险衡量的指标体系,然后探讨了金融风险预警阈值和指标权重确定的方法,并对目前有关金融风险预警方法模型进行了比较,最后结合人民币国际化的风险特征提出了风险预警方法模型选择要注意的问题。本文研究旨在为人民币国际化进程中的金融风险预警体系设计一个动态、开放的分析框架。


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