对金融风险度量的一些看法

认领作者认领管理权限

发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2022年03月09日

摘要

用什么来度量金融风险的大小？用方差、半方差、分位数差……等等都是度量不确定性的程度，它们与风险有关，又不完全是风险；用风险额（值）来度量，它是可能损失的极端值，也不是风险的大小；一种比较直观又符合人们对风险认识的指标是“投资发生损失”这个事件出现的概率大小。这个概率大，相应的风险就大；这个概率小，相应的风险也就小。本文就是从使“发生损失”这一事件出现的概率最小来导出投资组合的选择，并讨论有关的一些性质。

关键词：

金融风险度量

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
下载次数：
7521

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献