同业风险传染、银行治理与系统脆弱性

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发布日期：2022年07月10日上次修订日期：2022年07月10日

周颖刚厦门大学宏观经济研究中心、经济学院金融系与王亚南经济研究院潘骏厦门大学经济学院

摘要

本文基于包商银行等事件的现实背景，梳理了近年来出险的几家银行存在的共同特征，挖掘同业业务风险与公司治理薄弱的问题。从银行系统脆弱性特征入手，使用中国银行业数据库(CBD)中2009 年-2019 年的相关数据，通过模拟银行在遭受外来冲击和其他银行通过同业网络进行风险传染的可能违约次数，构造银行脆弱性指标。进一步探究银行内部经营与治理因素对银行脆弱性的影响，主要实证结果表明同业占比过高会加剧银行的系统脆弱性特征，适当的股权集中度和股权制衡度有利于减缓脆弱性；2014 年同业监管政策实施后同业业务对银行脆弱性的提升作用显著减弱。

关键词：

同业风险公司治理系统脆弱性

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